本文是一篇物流论文，本文的研究涉及管理进货渠道的零售商，这些零售商深受相关风险信息不对称的困扰。在零售商规模较小的市场中，更具竞争力的收益共享率可以帮助风险较小的零售商脱颖而出，并向上游供应商保证其履行收益共享承诺的可靠性。
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1研究背景
供应链管理存在两个问题，可能导致供应链失衡，这就是“牛鞭效应”和“双重边际化效应”。为了使供应链协调，使供应链各成员的决策与供应链整体目标一致，国内外学者们提出了“供应链契约”这一概念，并对此进行了大量的探讨。
供应链契约是指通过提供合适的信息和激励措施，来确保买卖双方合理交易，并改善销售效率的相关规定。合理采用供应链契约能够扩大企业利益并使供应链达到协调，但由于供应链中各成员之间存在信息不对称的问题，需要探讨采取激励措施达成供应链的最佳契约。若要得到最佳契约，首先需要了解供应链中存在哪些不对称信息，这些信息是如何作用于供应链、供应链的参数变化以及会对各成员的决策产生怎样的影响。
供应链契约的类型主要有批发价格契约、回购契约、收益共享契约等，其中，收益共享契约与其他几种契约比较有以下优点：首先，收益共享契约可以通过调整价格影响需求的供应链，从而实现供应链的完美协调；其次，收益共享契约可以在供应链各成员之间将整个供应链的总收益按照契约拟定的共享率进行任意分配，从而达到供应链协调的目的。鉴于收益共享契约具有以上多种优势，本文选择该契约作为基本研究对象。
1.2 国内外研究现状文献综述
1.2.1 供应链契约研究综述
现在的供应链契约的研究成果的基础都是Arrow等[1]在1951年提出的报童模型。这个模型描述了零售商的订购策略，当需求不确定时，该策略受到缺货导致的边际收入损失和库存积压造成的边际成本的影响。在报童模型中，供应商自己设置批发价格，零售商自己制定销售价格和订单数量。在供应商和零售商各自做出单独决定时，他们的目标是最大化自己的利润，这些决策导致整个供应链系统不能达到最优水平，也就是说，供应链利润的最大化是不可能实现的，这种供应链失衡现象被称为“双重边际化”效应[2]。后来，有一些学者扩展了报童模型，Bresnahan和Reiss[3]用批发价格契约来表现供应商的供给和零售商的需求，Lariviere和Porteus[4]继续对批发价格契约进行了深入研究，得出如果在市场需求较小的情况下，供应商利润高于零售商，则该契约不能使供应链达到协调。Cui等[5]的研究表明当零售商注重公平并在批发价格契约中引入公平偏好，即使供应商的批发价格高于成本价，供应链也能实现协调。Caliskan-Demirag等[6]将这一论证扩展到非线性需求问题上，发现了和Cui等相似的结果。HUA Z S等[7]研究了风险中性下基于Nash讨价还价博弈的批发价格契约，证明其可使订购量和供应链利润最优。之后学者们改进了批发价格契约，他们通过研究探讨获得了另外三个基本的供应链契约：回购契约、收益共享契约和数量弹性契约。简惠云和许民利[8]以批发价格契约和回购契约为例，分析比较了不愿意面对风险的供应链运用博弈论时的最佳决定，显示了供应链领导者怎样依照贸易伙伴的风险偏好水平来选择契约和博弈策略。CHIU C H等[9]的文章中表明，当供应商为风险中立时，采取均值-方差法设计合适的契约。Xinghua Gan[10]通过讨论发现当供应链成员存在风险厌恶情况时，最常用的三种简单契约均不能使供应链达到协调。
第2章 相关基本理论
2.1 不完全信息动态博弈：精炼贝叶斯均衡
在动态博弈中，行动有先后次序，后行动者可以通过观察先行动者的行动获得有关后者偏好、战略空间等方面的信息，修正自己的判断。并且，先行动者知道自己的行为有传递自己特征信息的作用，就会有意识地选择某种行为来揭示或掩盖自己的真实面目（如好人想让别人知道自己是好人，坏人则设法隐瞒自己是坏人）。但在均衡状态下，理性人是不会被愚弄的。
其中对应于不完全信息动态博弈的均衡概念是“精炼贝叶斯均衡”（perfect Bayesian equilibrium），这是完全信息动态博弈的精炼纳什均衡和不完全信息静态博弈的贝叶斯均衡的结合，对此作出贡献的主要有泽尔腾（1975）、克瑞普斯和威尔逊（1982）及弗登伯格和泰勒尔（1991）等。泽尔腾定义了“颤抖手均衡”（trembling hand equilibrium），克瑞普斯和威尔逊定义了“序贯均衡”（sequential equilibrium），弗登伯格和泰勒尔给出了“精炼贝叶斯均衡”的正式定义。理论上讲，序贯均衡是比精炼贝叶斯均衡更强的概念，而颤抖手均衡又比序贯均衡更为强，但在许多情况下，三个概念是一致的。
精炼贝叶斯均衡的重点在于当事人要根据所观察到的他人的行为来修正自己有关后者类型的“信念”（主观概率），并由此选择自己的行动。其中，修正过程使用的是贝叶斯规则。这一点意味着，每个参与人都假定其他参与人选择的是均衡战略。贝叶斯规则是概率统计学中应用所观察到的现象修正先验概率的一种标准方法，根据这一规则，例如，给定某人做了X这件事的条件下他属于类型A的概率（后验概率），等于（你认为）他属于类型A的先验概率乘以A类型人做X这件事的概率，再除以他可能做这件事的“边际”概率。举例来说，假设M对T的人品不了解——M认为T是好人和坏人的可能性相等，而且M知道好人是不干坏事的，只有坏人才干坏事。如果有一天M发现T干了一件坏事，M就会修正对T的看法，说T是一个坏人，这里M就使用了贝叶斯规则把他认为T是坏人的概率由0.5修正为1。但如果T干了一件好事，M也许会（也许不会）修正对T的看法，这依赖于这件好事好到什么程度，因为坏人为了假装好人也会干些一般性的好事。
2.2 信号传递理论
信号传递理论的开创者Spence建立了一种劳动力市场模型[24]。在该模型中，劳动力市场上存在着员工能力的信息不对称，员工知道自己的能力而雇主不知道，但员工的受教育程度向雇主传达了员工能力的信息，原因在于，接受教育的成本与能力成反比，不同能力的人的最优受教育程度是不同的。可以看出，在交易市场中，若拥有私人信息的一方能够将其私人信号传递给没有信息的一方，或者如果后者有办法诱导前者透露其私人信息，则帕累托改进的交易就可以实现。
信号传递过程必然存在信号传递博弈，这是一种相对简单但应用广泛的不完全信息动态博弈。在这个博弈中，有两个参与者，i=1,2；1号参与人被称为信号发送者（因为他发送了信号），2号参与人被称为信号的接收者（因为他接收到了信号）；1号参与人的类型是私人信息，2号参与人的类型是公共信息（即只有一个类型）。
可以看出，信号传递博弈实际上是一个信息不完全的斯坦克尔伯格（Stackelberg）博弈（信号发送者是领导者（leader），信号的接收者是跟随者（follower））。当1号参与者发出信号时，他预测到2号参与者会根据自己发出的信号更改对自己的类型判断，从而选择一个最优的依赖类型的信号策略；同样，2号参与者知道1号参与者选择了给定类型并考虑信息效应的最优策略，因此运用贝叶斯法则更改对1号参与者类型的判断，并选择自己的最优行动。以市场进入阻挠博弈为例，在位者是信号发送者，进入者是信号接收者。当市场在位者选择价格时，他知道进入者将会根据他选择的价格来判断自己是高成本或低成本的概率；而进入者也确实是在根据观察到的价格来更改对在位者类型的判断，然后再选择进入还是不进入。
第3章 基本数学模型的建立 ....................... 14
3.1 传统收益共享契约模型................................ 14
3.1.1 符号说明 ......................................... 14
3.1.2 模型构建 ................................ 14
第4章 基于信号传递的收益共享风险模型 ................... 24
4.1 最佳收益共享契约的参数水平 ......................... 24
4.2 收益共享风险信号的传递机制 ............................ 27
4.3 契约参数的收益共享风险信号价值分析 ...................... 32
第5章 基于信号传递的需求潜力模型 ............................. 43
5.1 最佳收益共享契约的参数水平 ................... 43
5.2 需求潜力信号的传递机制 ..................................... 44
第3章 基本数学模型的建立
3.1 传统收益共享契约模型
3.1.2 模型构建
在传统收益共享契约中，供应链成员之间收益共享，即当销售开始时，零售商用比成本更低的批发价格从供应商处购买商品，然后按照自己制定的销售价格将商品出售给市场，在销售季度结束时，零售商按照契约中规定的收益共享率将所得销售收入按照比例退还给供应商，由此达到收益共享的目的。
在该收益共享契约模型中，供应商和零售商签订契约的流程的顺序为：
（1）供应商给零售商提供契约方式； （2）零售商选择接受或拒绝这个契约； （3）如果零售商选择接受该契约，则其需要决定他的订购数量； （4）在销售季节开始前，供应商需将订购数量的产品按时交付给零售商； （5）零售商在收到产品后将货款支付给供应商；（6）在销售季节中，市场可能发生变化； （7）在市场变化后，双方依据现状选择是否继续合作。
契约签订流程图如图3-1所示。
结论
在现实生活中，供应商经常面临管理库存以使供应与不确定的需求相匹配的挑战。过去的研究广泛研究了零售商与供应商使用收益共享契约共同承担风险的情况，其中大多假设的是收益共享承诺将得到兑现，且供应商和零售商同样了解产品的需求潜力的情况。而在实践中，并非所有零售商都能够履行其收益共享承诺，从而使供应商对收益共享提议保持警惕。或者，供应商可能比零售商更不了解市场状况，因此对产品的需求潜力不信服，从而导致订单数量减少。本文研究阐明在这种情况下收益共享契约的应用和设计。
总体而言，本文的研究结果突出了收益共享契约在其他文献中经常作为交易作用之外的战略和信息作用。在存在随机需求的情况下，零售商收益共享风险或需求潜力的有效信号需要扭曲其收益共享率（即零售商将自己的收益与供应商共享的比例），使其远离对称信息水平，扭曲的方向取决于与模仿零售商类型相比，分离类型产生收益共享的净概率（即收益共享发生并被零售商认可的概率）是较高还是较低。在收益共享契约中改变批发价格会对常规库存和安全库存产生相反的影响，而虽然收益共享率只影响常规库存，但因为与仅通过批发价格发出信号相比，仅通过收益共享率发出信号会更接近于最有效分离下的利润和订购决策，因此收益共享率是一种比批发价格相对更有效的信号工具。
本文的研究涉及管理进货渠道的零售商，这些零售商深受相关风险信息不对称的困扰。在零售商规模较小的市场中，更具竞争力的收益共享率可以帮助风险较小的零售商脱颖而出，并向上游供应商保证其履行收益共享承诺的可靠性。对于大型和知名零售商（例如，连锁品牌）主导的市场，收益共享风险可能不是问题。然而，零售商通常有动力获取有关下游需求潜力的专有信息。在这种情况下，即使批发价格较高，更优惠的收益共享率可以向上游供应商表明具有高需求潜力的零售商的信心。
参考文献（略）