第一章 绪论
第一节 研究背景
随着改革开放的不断深入，我国经济正在突飞猛进的发展，经济结构的调整使得个人信贷也迅速发展起来。从图 1.1 可以看出，我国个人信贷总额从 2015年的不足 20 万亿，到 2018 年的 37.8 万亿，四年时间增长了近一倍（程珊琳，2019）。
第一节 研究背景
随着改革开放的不断深入，我国经济正在突飞猛进的发展，经济结构的调整使得个人信贷也迅速发展起来。从图 1.1 可以看出，我国个人信贷总额从 2015年的不足 20 万亿，到 2018 年的 37.8 万亿，四年时间增长了近一倍（程珊琳，2019）。
J 银行正是在这样风险与机遇并存的时代背景下成立与发展起来的。与国有四大银行相比，J 银行体量小、抗风险能力差，加之数量众多的中小商业银行之间的激烈竞争，使得研究如何有效管理个人信贷业务信用风险管理对 J 银行来说显得尤为重要。
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第二节 研究意义
刘宇鹏（2018）认为随着我国改革开放的不断深入，市场经济的迅速发展，商业银行所面临的风险也日趋增多，其中信用风险最为重要。王南忠（2018）也认为商业银行应当将提高信用风险管理水平作为其市场运营的核心竞争力，将降低不良率作为竞争的重要手段。在众多商业银行的竞争中，如何有效的识别信用风险，控制信用风险，应对信用风险，扩大个人信贷业务市场的同时降低信用风险的产生和影响，将对商业银行的生存发展以及在未来的商业银行战争中立于不败之地起到至关重要的作用。
目前我国以及国外各金融机构对于信用风险的重视程度在不断提高，如何找到既准确有效又能跟上金融产品更新速度的信用风险管理方法，已成为大家不懈努力所寻求的终极目标，但却没有哪一套信用风险的管理方法可以一劳永逸，没有一成不变的市场环境，没有固定的风险成因，所有的一切都在发生着变化，风险在变化，人们在实践中寻找着每一阶段所适用的管理方法。国内外研究显示，信用风险管理这个课题一直被专家学者们拿来研究，各大金融机构也在不断尝试，从实际经营中寻找经验。本文就是从风险管理方法的角度结合J 银行的经营数据，对其个人信贷业务信用风险管理工作做出分析并给出意见和建议。
刘宇鹏（2018）认为随着我国改革开放的不断深入，市场经济的迅速发展，商业银行所面临的风险也日趋增多，其中信用风险最为重要。王南忠（2018）也认为商业银行应当将提高信用风险管理水平作为其市场运营的核心竞争力，将降低不良率作为竞争的重要手段。在众多商业银行的竞争中，如何有效的识别信用风险，控制信用风险，应对信用风险，扩大个人信贷业务市场的同时降低信用风险的产生和影响，将对商业银行的生存发展以及在未来的商业银行战争中立于不败之地起到至关重要的作用。
目前我国以及国外各金融机构对于信用风险的重视程度在不断提高，如何找到既准确有效又能跟上金融产品更新速度的信用风险管理方法，已成为大家不懈努力所寻求的终极目标，但却没有哪一套信用风险的管理方法可以一劳永逸，没有一成不变的市场环境，没有固定的风险成因，所有的一切都在发生着变化，风险在变化，人们在实践中寻找着每一阶段所适用的管理方法。国内外研究显示，信用风险管理这个课题一直被专家学者们拿来研究，各大金融机构也在不断尝试，从实际经营中寻找经验。本文就是从风险管理方法的角度结合J 银行的经营数据，对其个人信贷业务信用风险管理工作做出分析并给出意见和建议。
本文的研究意义主要包括以下几点：
首先，本文介绍了信用风险的基础理论以及信用风险产生的原因，通过结合 J 银行信用风险管理现状进行分析，总结 J 银行将全面信用风险管理理论运用到个人信贷业务信用风险管理过程中所遇到的问题，并分析这问题产生的原因，在一定程度上对全面信用风险管理理论研究具有参考意义。
其次，本文不但发现了 J 银行在信用风险管理过程中所存在的问题，更对这些问题加以分析，最终为 J 银行提出了一系列改善信用风险管理的措施。研究过程是将全面风险管理理论放到 J 银行现有风险管理措施的实践中去检验，研究结论具有很强的理论指导实践的效果。因此，本文能够为 J 银行个人信贷业务信用风险管理工作提供借鉴和参考，使 J 银行信用风险管理水平能够得到显著的增强，有效降低个人信贷违约率。
首先，本文介绍了信用风险的基础理论以及信用风险产生的原因，通过结合 J 银行信用风险管理现状进行分析，总结 J 银行将全面信用风险管理理论运用到个人信贷业务信用风险管理过程中所遇到的问题，并分析这问题产生的原因，在一定程度上对全面信用风险管理理论研究具有参考意义。
其次，本文不但发现了 J 银行在信用风险管理过程中所存在的问题，更对这些问题加以分析，最终为 J 银行提出了一系列改善信用风险管理的措施。研究过程是将全面风险管理理论放到 J 银行现有风险管理措施的实践中去检验，研究结论具有很强的理论指导实践的效果。因此，本文能够为 J 银行个人信贷业务信用风险管理工作提供借鉴和参考，使 J 银行信用风险管理水平能够得到显著的增强，有效降低个人信贷违约率。
最后，为和 J 银行相似的国内众多的中小商业银行提供了可参考的范例，这些中小商业银行和 J 银行的经营业务具有一定的相似性，J 银行目前在个人信贷信用风险管理中遇到的问题、存在的缺点，在其他商业银行也可能发生。因此，本文最后给 J 银行提出的改进建议对其他中小商业银行也具有一定的参考价值。
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第二章 相关概念界定及理论基础
第一节 个人信贷业务内涵及内容
一、 个人信贷业务
个人信贷即个人贷款，银行放款之后收回本金和利息，减去成本之后的余额即银行所获得的利润。其业务特点是经济资本占用少、风险分散、资产质量高、盈利空间大等。张开瑞（2017）将个人信贷按照其担保方式的不同，可以分为信用类、抵押类和担保类，对于经营机构较多应用的是信用类和抵押类信贷产品。
个人信贷是第二次世界大战后在西方国家兴起的，经过几十年的发展，已成为一项重要的银行业务。战后西方零售贷款迅速发展的主要原因在于：首先，各金融机构之间竞争日趋激烈，认识到零售业务的重要性；其次，战后西方经济发展比较稳定，个人收入提高，人们乐于利用贷款进行消费；最后，各种征信机构大量出现，使银行可以方便、快捷地了解借款人的信用状况。个人信贷不但加大了个人的购买能力、扩大了内需，并且增强了市场经济的活力，因此国家对于个人信贷业务越来越重视。
第一节 个人信贷业务内涵及内容
一、 个人信贷业务
个人信贷即个人贷款，银行放款之后收回本金和利息，减去成本之后的余额即银行所获得的利润。其业务特点是经济资本占用少、风险分散、资产质量高、盈利空间大等。张开瑞（2017）将个人信贷按照其担保方式的不同，可以分为信用类、抵押类和担保类，对于经营机构较多应用的是信用类和抵押类信贷产品。
个人信贷是第二次世界大战后在西方国家兴起的，经过几十年的发展，已成为一项重要的银行业务。战后西方零售贷款迅速发展的主要原因在于：首先，各金融机构之间竞争日趋激烈，认识到零售业务的重要性；其次，战后西方经济发展比较稳定，个人收入提高，人们乐于利用贷款进行消费；最后，各种征信机构大量出现，使银行可以方便、快捷地了解借款人的信用状况。个人信贷不但加大了个人的购买能力、扩大了内需，并且增强了市场经济的活力，因此国家对于个人信贷业务越来越重视。
二、 个人信贷种类
(一) 信用贷款
信用类贷款产品常见于商业银行和其他金融机构，产品设置是根据消费者的信用情况，对消费者个人发放的无抵押贷款。主要用于个人一般性消费用途，且明确规定不能用于购买房产。信用类贷款多运用于各种消费贷款产品中，根据接受对象的不同，个人消费贷款分为买方信贷和卖方信贷。买方信贷是向消费者购买消费品行为发放的贷款，如个人旅游贷款、个人综合消费贷款、个人汽车消费贷款，个人装修贷款，个人出国留学贷款等。卖方信贷是向销售消费品的企业发放的，并以分期付款单证作为抵质押物的贷款，多为抵押类型产品。一般信用类贷款多为短期贷款，一年期或三年期。
(二) 抵押贷款
又称“抵押放款”，是商业银行采用的一种贷款方式。银行要求贷款人提供一定的抵押物品作为贷款的“保障”，以确保贷款人能按期偿还贷款。抵押品一般要求为价值较高、易于保存、价值稳定、不易损耗、容易变卖的物品，比如黄金、房地产、有价证券、股票等。贷款到期之后如果借款方不能按期偿还贷款，银行有权将抵押品拍卖，用拍卖所得款偿还贷款。拍卖款清偿贷款后的余额归还借款人，如果拍卖款不足以清偿贷款，则由借款人继续清偿。
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(一) 信用贷款
信用类贷款产品常见于商业银行和其他金融机构，产品设置是根据消费者的信用情况，对消费者个人发放的无抵押贷款。主要用于个人一般性消费用途，且明确规定不能用于购买房产。信用类贷款多运用于各种消费贷款产品中，根据接受对象的不同，个人消费贷款分为买方信贷和卖方信贷。买方信贷是向消费者购买消费品行为发放的贷款，如个人旅游贷款、个人综合消费贷款、个人汽车消费贷款，个人装修贷款，个人出国留学贷款等。卖方信贷是向销售消费品的企业发放的，并以分期付款单证作为抵质押物的贷款，多为抵押类型产品。一般信用类贷款多为短期贷款，一年期或三年期。
(二) 抵押贷款
又称“抵押放款”，是商业银行采用的一种贷款方式。银行要求贷款人提供一定的抵押物品作为贷款的“保障”，以确保贷款人能按期偿还贷款。抵押品一般要求为价值较高、易于保存、价值稳定、不易损耗、容易变卖的物品，比如黄金、房地产、有价证券、股票等。贷款到期之后如果借款方不能按期偿还贷款，银行有权将抵押品拍卖，用拍卖所得款偿还贷款。拍卖款清偿贷款后的余额归还借款人，如果拍卖款不足以清偿贷款，则由借款人继续清偿。
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第二节 个人信贷信用风险定义及特性
一、 个人信贷信用风险的定义
信用风险（Credit Risk）是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。巴塞尔委员会将信用风险定义为“交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险”。信用风险具有狭义和广义之分，从狭义上说，信用风险也称违约风险，是指借款人、证券发行人或因各种原因，不愿或无法履行合同条款，导致银行、投资者或交易对方可能遭受损失的可能性。
商业银行的个人信贷业务的发展，不仅受到宏观经济形势、贷款政策等外部因素的影响，还受到银行业务流程和内部管理结构的约束。信用风险不仅出现在贷款中，也发生在表内、表外业务中，比如担保、承兑和证券投资等。一旦商业银行不能及时辨别损失的资产，增加呆账核销的准备金，并在适当条件下停止利息收入确认，银行将面临严重的风险问题。
一、 个人信贷信用风险的定义
信用风险（Credit Risk）是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。巴塞尔委员会将信用风险定义为“交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险”。信用风险具有狭义和广义之分，从狭义上说，信用风险也称违约风险，是指借款人、证券发行人或因各种原因，不愿或无法履行合同条款，导致银行、投资者或交易对方可能遭受损失的可能性。
商业银行的个人信贷业务的发展，不仅受到宏观经济形势、贷款政策等外部因素的影响，还受到银行业务流程和内部管理结构的约束。信用风险不仅出现在贷款中，也发生在表内、表外业务中，比如担保、承兑和证券投资等。一旦商业银行不能及时辨别损失的资产，增加呆账核销的准备金，并在适当条件下停止利息收入确认，银行将面临严重的风险问题。
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第三章 J 银行个人信贷业务发展概况 ............................ 16
第一节 J 银行发展概况 ........................... 16
一、 J 银行发展简介 ........................... 16
二、 J 银行竞争环境分析 .............................. 16
第四章 J 银行个人信贷业务信用风险管理现状及问题 .............. 38
第一节 J 银行个人信贷业务信用风险管理机制 .......................... 38
一、 个人信用审核机制 .................. 38
二、 贷款政策约束机制 .......................... 39
第五章 J 银行个人信贷风险管理的对策建议 ...................... 50
第一节 改进 J 银行个人信用评价系统 .................................. 50
一、 完善个人信用评价 ....................... 50
二、 完善个人信用信息大数据 ..................... 50
第五章 J 银行个人信贷风险管理的对策建议
第一节 改进 J 银行个人信用评价系统
一、 完善个人信用评价
由前面的原理分析和当前 J 银行所实施的信用评价方法可以看到，目前 J银行所使用的查询中国人民银行个人征信信息，加上专家法对其他客户资料进行判断得出客户个人信用评级的方法存在较大风险。但是受制于目前我国信用风险管理的现状，在无法取得更先进的评级工具和其他评级机构的情况下，可以采用辅助方法加对信用评价加以完善。例如通过心理测量学的方法得出客户是否有潜在的违约心理，如我行先已推行的对于信用贷款客户特制的心理调查问卷模式，客户填写后输入后台给出评分。或者可以采用目前非常流行的人工智能方法，结合自身的客户资料数据库，根据历史经验数据来计算出客户的信用风险评分，这样不单是对于中国人民银行个人信用征信系统一个有效的补充，更加可以不断丰富自己的客户信息资料库，提高人工智能对于个人信用评分的准确度，是一项长期有效果的活动。
第一节 改进 J 银行个人信用评价系统
一、 完善个人信用评价
由前面的原理分析和当前 J 银行所实施的信用评价方法可以看到，目前 J银行所使用的查询中国人民银行个人征信信息，加上专家法对其他客户资料进行判断得出客户个人信用评级的方法存在较大风险。但是受制于目前我国信用风险管理的现状，在无法取得更先进的评级工具和其他评级机构的情况下，可以采用辅助方法加对信用评价加以完善。例如通过心理测量学的方法得出客户是否有潜在的违约心理，如我行先已推行的对于信用贷款客户特制的心理调查问卷模式，客户填写后输入后台给出评分。或者可以采用目前非常流行的人工智能方法，结合自身的客户资料数据库，根据历史经验数据来计算出客户的信用风险评分，这样不单是对于中国人民银行个人信用征信系统一个有效的补充，更加可以不断丰富自己的客户信息资料库，提高人工智能对于个人信用评分的准确度，是一项长期有效果的活动。
二、 完善个人信用信息大数据
信用风险评价体系的完善离不开数据的支持，J 银行想要建立起完善的信用评价系统，必须注重个人信用信息的收集，通过相关数据的收集整理，经过分析计算，最后和违约信息建立相应的关系，能够反映出特定特征会引起风险的升高，而有的特征又会降低风险发生的概率。建立一套个人信贷信用风险数据管理系统。根据该系统，各支行或部门都可以随时登入，可以录入或者获取个人信息，或者获取信用风险评价结果，比如现在有一名客户的基本情况是这样：年龄 25 周岁，男性、未婚，私企工作，岗位是一般员工。在登入此系统后，系统将自动显示其风险较高的特征，比如未婚、私企工作等，从而可以给贷款审批提供线索，做出正确的预判。通过长时间对个人信用信息的采集，可以使得数据库数据越来越达，从而做出的分析也越来越贴近实际，从而可以降低个人消信贷的风险。与此同时，可以根据这个收集整理的数据库，应用现代统计方法，将贷款客户信用评级与预测风险之间的联系进行关系量化，对于更有可能违约的贷款人，采取收取更高的利率，从而形成更适合这类人群的个人信贷信用风险模型。
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信用风险评价体系的完善离不开数据的支持，J 银行想要建立起完善的信用评价系统，必须注重个人信用信息的收集，通过相关数据的收集整理，经过分析计算，最后和违约信息建立相应的关系，能够反映出特定特征会引起风险的升高，而有的特征又会降低风险发生的概率。建立一套个人信贷信用风险数据管理系统。根据该系统，各支行或部门都可以随时登入，可以录入或者获取个人信息，或者获取信用风险评价结果，比如现在有一名客户的基本情况是这样：年龄 25 周岁，男性、未婚，私企工作，岗位是一般员工。在登入此系统后，系统将自动显示其风险较高的特征，比如未婚、私企工作等，从而可以给贷款审批提供线索，做出正确的预判。通过长时间对个人信用信息的采集，可以使得数据库数据越来越达，从而做出的分析也越来越贴近实际，从而可以降低个人消信贷的风险。与此同时，可以根据这个收集整理的数据库，应用现代统计方法，将贷款客户信用评级与预测风险之间的联系进行关系量化，对于更有可能违约的贷款人，采取收取更高的利率，从而形成更适合这类人群的个人信贷信用风险模型。
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第六章 结论与展望
第一节 结论
近年来，随着我国经济的迅猛发展、经济结构的巨大变化，我国的个人信贷业务环境也发生巨大的变化。特别是在 1998 年之后，随着房地产的商品化，房地产市场交易的持续火热，以个人房屋抵押贷款为代表的个人信用贷款，越来越被广大人民群众所接受。人们对于贷款的需求度也越来越高，由此带来了个人信用贷款的繁荣发展。因此，个人信用贷款这一广阔的市场领域，越来越多的被各家商业银行所重视，由此催生出了各具特色、多种多样的个人信贷产品、服务。
本文以 J 商业银行为例，深入说明了在个人信贷广阔的市场环境下，J 商业银行个人信用贷款所发生的深刻变化，个人信用贷款业务持续增高，已经渐渐成为了银行的主营业务之一。与此同时，各类风险也在逐渐暴露，此文通过对J 商业银行目前个人信用贷款业务发展特点、风险管理过程进行解析，以 J 商业银行个人信用贷款业务的特点和风险管理现状进行分析，对 J 商业银行人信用贷款业务的风险管理体系进行了思考和探索，得出了以下结论：
第一节 结论
近年来，随着我国经济的迅猛发展、经济结构的巨大变化，我国的个人信贷业务环境也发生巨大的变化。特别是在 1998 年之后，随着房地产的商品化，房地产市场交易的持续火热，以个人房屋抵押贷款为代表的个人信用贷款，越来越被广大人民群众所接受。人们对于贷款的需求度也越来越高，由此带来了个人信用贷款的繁荣发展。因此，个人信用贷款这一广阔的市场领域，越来越多的被各家商业银行所重视，由此催生出了各具特色、多种多样的个人信贷产品、服务。
本文以 J 商业银行为例，深入说明了在个人信贷广阔的市场环境下，J 商业银行个人信用贷款所发生的深刻变化，个人信用贷款业务持续增高，已经渐渐成为了银行的主营业务之一。与此同时，各类风险也在逐渐暴露，此文通过对J 商业银行目前个人信用贷款业务发展特点、风险管理过程进行解析，以 J 商业银行个人信用贷款业务的特点和风险管理现状进行分析，对 J 商业银行人信用贷款业务的风险管理体系进行了思考和探索，得出了以下结论：
第一，通过改进 J 银行的个人信用评价系统，放弃原来仅使用个人征信系统的做法，引入人工智能分析系统和定制心理分析问卷，抓取客户大数据信息，提高客户信用评级的准确度，从而起到降低信用风险的作用。
第二，规范信用风险监测工作流程，运用较新的风险管理工具和做好人工智能系统的开发，灵活运用信用衍生品等金融工具，及时有效的对呆账进行处理，从而有效的对 J 银行资产质量进行监督。
第三，对于个人客户运用大数据系统，密切关注其动态；对于楼盘项目的准入工作要进行深入全面的调查，而并非简单的收集资料。对于楼盘项目做到双人的实地核实与探访，对往期他行准入项目做调查核实。于此同时 J 银行本身要通过自留风险与转移风险的方法来提高 J 银行的风险管理水平。最后是落实条线管理和人员定岗管理相结合的贷后管理职责划分，从而最终对 J 银行信贷业务的信用风险管理流程做出完善。
参考文献（略）
第三，对于个人客户运用大数据系统，密切关注其动态；对于楼盘项目的准入工作要进行深入全面的调查，而并非简单的收集资料。对于楼盘项目做到双人的实地核实与探访，对往期他行准入项目做调查核实。于此同时 J 银行本身要通过自留风险与转移风险的方法来提高 J 银行的风险管理水平。最后是落实条线管理和人员定岗管理相结合的贷后管理职责划分，从而最终对 J 银行信贷业务的信用风险管理流程做出完善。
参考文献（略）